【程式交易教學】一篇搞懂程式交易策略和軟體推薦
程式交易

投資是現今為自己增加額外收入的方式之一。但是常常沒有時間看盤,又或是常常做出衝動投資式許多人的煩惱,這個時候,「程式交易」就能解決上述問題。

 

想要接觸程式交易的投資者,可能會對於程式交易平台的運作感到困惑,跟著本文的介紹,讓你了解程式交易入門,並且從程式交易教學瞭解其交易策略邏輯,最後將程式交易軟體推薦給你,讓你輕鬆掌握程式交易。

 

程式交易是什麼?

程式交易平台是什麼

 

程式交易顧名思義就是用程式進行交易,現今所有的金融商品交易,都會使用電子化的方式,透過交易平台下單,但是在下單之前所有的判斷決策,都是”人”去進行判斷的,將這些判斷決策,交給電腦去執行,電腦可以跟人一樣,每天自行完成完整的交易流程,完全不需要人為介入,這樣的交易形式,就稱作程式交易。

 

「程式交易,就是把你自己的交易策略交給程式執行。」

 

程式交易策略分享:3種常見策略系統

程式交易策略就是將人為的交易策略用數值化的形式描述出來。

 

舉個簡單的例子,如果交易策略是台積電(2330)股價大於300 時候就賣出,小於250的時候就買進。就可以把程式交易策略寫成以下判斷式

 

if(price > 300) then sell

else if(price < 250) then buy

else do nothing

 

在交易市場裡,有各式各樣的分析數據,基本面、技術面、籌碼面的分析,不論何種層面的數據,交易策略大致可以分成以下三類

 

程式交易策略1:順勢交易系統

根據目前各種指標的趨勢走向交易,常見於中長期投資的交易策略。

 

價格上漲趨勢 -> 買進

價格下跌趨勢 -> 賣出

 

程式交易策略2:逆勢交易系統

根據目前各種指標的趨勢走向反向交易,利用回歸平均的原理,在逆勢指標下進場,常見於法人當沖的交易策略。

 

程式交易策略3:型態操作

根據不同的型態操作,這些型態往往都是歷史數據分析加上人為的解釋判斷而產生,研究者發現在趨勢指標的特殊狀況下,之後會有比較大的機率發生可被歸納解釋的市場行為,藉由分析目前市場狀況的指標,推測下個時間價格可能發生的型態。

 

舉個例子,在交易策略裡面很有名的「動量交易策略」,簡單的說,這個策略就是購買過去表現好的資產,而放空過去表現不好的資產。

 

如果是順勢系統,在這些指標持續表現高於平均的時候買進

如果是逆勢系統,觀察這些指標表現與低於平均的時候買進

 

程式交易教學:詳細圖解程式交易軟體使用

使用 algo trade

程式交易教學步驟1:打開 Auton並登入

程式交易教學步驟1

 

程式交易教學步驟2:選擇右上角“Algo建立”

程式交易教學步驟2

 

程式交易教學步驟3:點選左上角 打開…

程式交易教學

 

打開後如下所示,可以看到一些可輸入參數

可以直接點選”執行”-> “回溯測試”,這時候會出現編譯成功的訊息,接著會出現程式視窗

 

程式交易教學步驟3

 

程式交易教學步驟4:選擇目標產品

這裡我們選 “EURUSD”

 

程式交易教學步驟4

 

程式交易教學步驟5:選擇資料來源

選擇資料來源為系統 15分鐘 2000點(差不多一秒兩個 tick),如下圖

 

程式交易教學步驟5

 

程式交易教學步驟6:按確定

等待約5~ 10 秒 可以看到回溯測試的結果,可以看到回溯測試下單的記錄

 

程式交易教學步驟6

 

若程式測試沒有問題,可以選擇”根據價格運行”->”執行”

 

程式交易教學

 

之後選擇相同的選項EURUSD +系統 15分鐘 2000點(差不多一秒兩個 tick)

 

程式交易教學

 

就可以直接讓交易平台進行程式交易囉~

(程式交易相關資料:程式交易-常用程式碼

 

程式交易軟體推薦:Algo trade

程式交易軟體推薦:Algo trade

 

文章中所使用程式交易軟體的交易策略,由3個不同週期的移動均線構成。

 

交易信號是中期移動均線和短期移動均線的交叉。而長期移動均線則用來判斷上漲或下跌趨勢。

 

利用短期移動均線會圍繞中期移動均線上下波動的特性,在中期移動均線和短期移動均線交叉時入場交易。當長期移動均線處於上行趨勢時,只建立買單,長期移動均線處於下跌趨勢時,只建立空單。移動均線是連接一定時期內匯率(通常是收盤價)的均值而形成的線。

 

程式交易軟體:Algo 開新單的條件

  • 買單

“長期移動均線”處於上行趨勢,“短期移動均線”由下往上穿過“中期移動均線”時,買入新單。

 

  • 賣單

“長期移動均線”處於下行趨勢,“短期移動均線”由上往下穿過“中期移動均線”時,賣空新單。

 

程式交易軟體:Algo 平倉的條件

  • 買單

“短期移動均線”由上往下穿過“中期移動均線”時,將買單平倉。

 

  • 賣單

“短期移動均線”由下往上穿過“中期移動均線”時,將賣單平倉。

 

買單實例

程式交易教學:買單實例

 

賣單實例

程式交易教學:賣單實例

 

其他程式交易平台

上文所使用的平台為英孚森資訊所代理&協作開發之交易平台Auton內建Algo Trade功能,所使用的語言為 C#。

 

一般市面上常見的程式交易平台有

  • MultiChart
  • TradeStation
  • MetaTrader

其中關於MultiChart 資訊比較多,可以參考產品網站:凱衛代理

 

Auton 所內建的 AlgoTrade 功能可以使用原生程式碼編輯,對於已經學習過程式語言的人非常容易上手,同時也可以利用一般的程式碼編輯器(IDE)編輯程式,非常容易上手並寫入複雜的程式交易邏輯。

 

英孚森|量身打造適合你的程式交易平台

英孚森擁有多年程式交易平台研發經驗,服務對象遍佈亞洲與太平洋地區,提供軟體產品與專業服務。

 

透過前端軟體Auton、 中端後台管理軟體Dealing Station、後端後台財會清算軟體Xentrix,完整解決方案,以現今的軟體技術服務為核心,幫助客戶發展潛力並強化價值,提升競爭力,達成永續經營的目標。

 

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